Zinsrefinanzierung von Devisen- und Geldmarkt-Cashflows

Kurzbeschreibung

Am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert. Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert.
Für das Festlegen der zu verwendenden (Overnight bzw. in Abhängigkeit von Cut Off Zeiten Tom/Next oder Spot/Next) Zinssätze stehen dem Handel Webmasken zur Verfügung.
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.

Finanzbereiche

Front Office

Instrumente

Devisen, FX,
Geldmarkt, MM

Marktanbindung

Thomson Reuters

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+

Produktanbieter - Produkt

Thomson Reuters - Triarch,
Thomson Reuters - Kondor+,
Sybase - Sybase ASE,
BEA - WebLogic Server,
Apache - Tomcat

Implementierungs Technologien

MQSeries,
Java,
SQL,
Servlets,
JSP,
HTML

Kurzbeschreibung

Am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert. Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert.
Für das Festlegen der zu verwendenden (Overnight bzw. in Abhängigkeit von Cut Off Zeiten Tom/Next oder Spot/Next) Zinssätze stehen dem Handel Webmasken zur Verfügung.
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.

Finanzbereiche

Front Office

Instrumente

Devisen, FX,
Geldmarkt, MM

Marktanbindung

Thomson Reuters

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+

Produktanbieter - Produkt

Thomson Reuters - Triarch,
Thomson Reuters - Kondor+,
Sybase - Sybase ASE,
BEA - WebLogic Server,
Apache - Tomcat

Implementierungs Technologien

MQSeries,
Java,
SQL,
Servlets,
JSP,
HTML