Historische Überprüfung marktgerechter Preise im derivativen Handelsgeschäft (MAH)

Kurzbeschreibung

Überprüfung der Marktgerechtheit von historischen und rückwirkend erfassten derivativen Handelsgeschäften
Rückwirkende Bewertung von Bonds über historische Zinskurven und Spreadkurven
Implementierung einer Datenbank für historische Intraday-Kurse
Implementierung einer Datenbank für historische Zins- und Volakurven (Swaptionspreise, Caps&Floors, Smiles)

Finanzbereiche

Handel,
Risiko Controlling,
Marktdaten

Instrumente

Bonds,
Optionen,
FRAs,
Swaptions,
Caps & Floors,
Zinsswaps,
Cross Currency Swaps

Marktanbindung

Thomson Reuters,
Asset Control

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+
Marktdaten - Asset Control
Marktdaten - Thomson Reuters RMDS

Produktanbieter - Produkt

Asset Control Division - Asset Control,
Thomson Reuters - IDN Selectfeed,
Thomson Reuters - Kondor+,
Thomson Reuters - MCM Modul

Implementierungs Technologien

SQL,
Shellskripten,
C++,

Kurzbeschreibung

Überprüfung der Marktgerechtheit von historischen und rückwirkend erfassten derivativen Handelsgeschäften
Rückwirkende Bewertung von Bonds über historische Zinskurven und Spreadkurven
Implementierung einer Datenbank für historische Intraday-Kurse
Implementierung einer Datenbank für historische Zins- und Volakurven (Swaptionspreise, Caps&Floors, Smiles)

Finanzbereiche

Handel,
Risiko Controlling,
Marktdaten

Instrumente

Bonds,
Optionen,
FRAs,
Swaptions,
Caps & Floors,
Zinsswaps,
Cross Currency Swaps

Marktanbindung

Thomson Reuters,
Asset Control

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+
Marktdaten - Asset Control
Marktdaten - Thomson Reuters RMDS

Produktanbieter - Produkt

Asset Control Division - Asset Control,
Thomson Reuters - IDN Selectfeed,
Thomson Reuters - Kondor+,
Thomson Reuters - MCM Modul

Implementierungs Technologien

SQL,
Shellskripten,
C++,